Formation Introduction au Risk Management

Cartographie des risques des établissements financiers et de leurs activités • Notions de risque et de facteurs de risque • Risques associés aux différentes activités • Risques classiques et nouveaux risques

Acteurs du risk management • Rôle et responsabilités des acteurs internes • Acteurs externes : autorités de tutelle et régulateurs nationaux et européens

Organisation et mise en place du risk management • Dispositifs internes et aspects opérationnels • Exigences réglementaires (réformes de Bâle) • Liens entre capital économique et capital réglementaire

Introduction au risque de marché • Notion de Mark-to-Market et risque sur opérations de marché • Indicateurs de risques de marché • Sensibilité du prix aux facteurs de risque • Concept de Value at Risk (VaR) : présentation des trois méthodes de VaR (historique, paramétrique et Monte Carlo) • Stress tests • Suivi et pilotage des risques de marché • Traitement réglementaire du risque de marché : de Bâle I à Bâle III et évolutions récentes (FTRB etc.) Travaux pratiques • Étude comparative des indicateurs pour différentes positions de marché

Introduction au risque de crédit • Définition du risque de crédit • Probabilité de défaut et taux de recouvrement • Notion de rating • Spread de crédit • Couverture du risque de crédit • Introduction à la notion de risque de contrepartie sur opérations de marché : typologie et présentation simple des méthodes de mesure

Approche réglementaire du risque de crédit (Bâle II, Bâle III et évolutions ) • Différentes méthodes : standard et interne (IRB) • Indicateurs bâlois (EAD, PD, LGD, M, … ) • Ratio de solvabilité

Introduction au risque de liquidité • Analyse et gestion du risque de liquidité • Traitement réglementaire et ratios de liquidité

Introduction au risque opérationnel • Typologie des risques opérationnels • Identification et cartographie • Exemple de suivi et pilotage des risques opérationnels • Traitement réglementaire du risque opérationnel

Synthèse • Enjeux d’une gestion globale des risques

Les objectifs de la formation

• Avoir une vision globale de l’organisation du risk management au sein d’un établissement financier
• Connaître le rôle et les responsabilités des acteurs internes et externes impliqués dans le risk management
• Appréhender les étapes clés d’une méthodologie de calcul, de gestion et de suivi des grandes catégories de risque (marché, crédit, opérationnel et liquidité)
• Comprendre les mesures et les indicateurs de risques, leurs champs d’application et leurs limites
• Connaître l’impact des risques sur les fonds propres;- Connaître les évolutions réglementaires en cours

Méthode pédagogique

Public concerné

- Nouveaux entrants des Directions des Risques; - Directions Financières; - Départements Contrôle interne, Conformité; - Inspection / Audit / Contrôle interne; - Conformité;- Services juridiques; - Middle office juniors, Back office; - Services Informatiques; - Consultants juniors; - Analystes

Pré-requis de la formation

- Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Fiche formation