Impacts réglementaires sur l’activité bancaire

S’assurer de la rentabilité des opérations • Fonds Propres exigibles par activité et par instrument • Pilotage en ROE et ROA • Sélection des opérations en EVA • Facturation des XVA, impacts en capital et couvertures • Inclusion des ajustements de valeur, des réserves, des • Prudent Valuation et des Day-one • Allocations par activité en méthode incrémentale Travaux pratiques • Évaluation des ratios sur différents types d’instruments • Étude et sélection d’instruments suite à des demandes clients • Méthodes de facturation des différents XVA • Calcul des ajustements de valeur et réserves sur une ligne métier • Exemple d’attribution du capital par Desks

Optimiser ses consommations bilancielles et le ratio de levier • Analyse de bilan • Comptabilisation bilancielle des instruments de marché • Calcul et suivi du ratio de levier • Déploiement d’une activité sous contrainte bilancielle • Sélection des opérations et facturation des excédents de ratio de levier Travaux pratiques • Consommations de bilan et de leverage sur opérations de marché • Analyse des variations trimestrielles de bilan • Application à la refacturation client des excédents sur le levier • Exemples de nettings possibles à réaliser

Gestion de la trésorerie et des collatéraux échangés • Mode de refinancements bancaires et émissions • Gestion de la trésorerie en interne et facturations • Suivi des ratios LCR et NSFR • Optimisation des collatéraux échangés et renégociation des contrats cadres • Stress d’appels de marge • Facturation des FVA dans le contexte de RIM • Choix des opérations dans un cadre restreint Travaux pratiques • Calcul des besoins quotidiens de financement d’un Desk • Focus sur les clauses d’un CSA • Calcul des coûts d’appels de marge • Suivi du LCR en période de détachement de dividendes

Déploiement actuel des modèles internes • Déploiement des nouvelles normes TRIM Marché et crédit • Traitement des fonds sous-jacents et conséquences • Choix d’implémentations FRTB pour les modèles Standard et Interne • Requalifications en trading book • Enjeux sur les facteurs de risques non modélisables • Impacts structurels en RWA • Stratégies de couverture Travaux pratiques • Exemples de RNIM à implémenter • Détail du calcul FRTB sur un desk actions • Implémentation des 2 types de Default risk Charge • Étude d’impacts pour les banques

Respect des normes compliance, comptables et fiscales • Utilisation efficace de PRIIPS et MIFID II • Conséquences opérationnelles des normes IFRS9 • Gestion des tax credit et tax refund • Application des directives Hire Act et TTF au quotidien Travaux pratiques • Simulation d’orientation vendeur – client dans le cadre MIFID II • Calcul de tax credit après détachement de dividende • Simulations d’applications de la TTF sur différentes opérations • QCM sur Hire Act

Les objectifs de la formation

Comprendre les réglementations bancaires et leur impact sur l’activité financière
Analyser les évolutions des cadres prudentiels (Bâle III, Bâle IV, CRR, CRD).
Évaluer les contraintes réglementaires et leurs effets sur la gestion des risques et des capitaux.
Appliquer les exigences réglementaires aux activités bancaires et aux modèles économiques.
Anticiper les futures réformes et adapter les stratégies bancaires en conséquence.

Méthode pédagogique

Public concerné

Direction des Ratios Prudentiels, Direction des Risques Inspection Générale, Contrôle interne, Régulateurs, Compliance Officers Suivi d’Activité de salle des marchés, Midle Office, Trade Support MOA et Gestionnaires de projets Risques / Front Office Back office, Direction des Opérations Trading, Vente, Ingéniérie Finance, ALM, Trésorerie