Formation Fondamentaux du risque de crédit

Processus d'autorisation et analyse globale du risque de crédit à l'octroi • Circuit d’octroi de crédit • Notation interne, taux de perte et RAROC prédictif • Facteurs de réduction des risques : garanties et collatéraux • Avis du comité de crédit et prise de décision

RAROC prédictif sur une transaction • Calcul du RAROC et de l’EVA, capital économique / capital réglementaire • Sensibilité du RAROC par rapport à certains paramètres (rating, maturités, coût de la liquidité) • Impact sur le RAROC des facteurs de réduction des risques Travaux pratiques • Exemples de financement et de calcul de RAROC Analyse d’un dossier de crédit corporate Impact sur le RAROC des facteurs de réduction des risques

Analyse du risque de crédit • Analyse des documents financiers : bilan / compte de résultat / business plans / principaux ratios • Crédits syndiqués : engagement / risque de syndication / prise finale / rôle de l’agent Travaux pratiques • Analyse du risque de crédit selon le type de financement

Taux de cession interne : isolation du risque de crédit des risques de taux, de liquidité et de change • Définition des TCI : objectifs des TCI, fixation, séparation des marges

Ratios de liquidité • Dispositif actuel ACPR • Nouveau dispositif Bâle III : LCR / NSFR

Règlementation du risque de crédit • Articulation des sources de régulation : BIS / BCE / ACPR • Bâle II : les modèles internes basés sur les ratings internes • Bâle III : l’alourdissement des contraintes de fonds propres

Suivi de la vie des crédits • Revues périodiques • Covenants • Signaux d’alerte • Contrôle interne

Crédits en difficulté • Risques sensibles et Watch list • Créances douteuses • Provisionnement • Contentieux Travaux pratiques • Gestion d’un dossier d’une entreprise en difficulté

Gestion d'un portefeuille de crédit • Effets de portefeuille : concentration / diversification • Outils de gestion : limites / titrisation / dérivés de crédit (CDS) / marché secondaire / politique commerciale et financière Travaux pratiques • Simulation d’un comité de crédit sur un financement de projet à risques multiples (crédit, pays, syndication, portefeuille, liquidité, change, …)

Les objectifs de la formation

• Comprendre les principes clés du risque de crédit et son impact sur les institutions financières.
• Identifier et évaluer les risques de contrepartie à travers des outils adaptés.
• Maîtriser les méthodes de notation et d’analyse du risque de crédit.
• Appliquer les cadres réglementaires en matière de gestion du risque de crédit (Bâle, IFRS 9, etc.).
• Développer des stratégies de gestion et de mitigation pour limiter l’exposition aux risques.

Méthode pédagogique

Public concerné

Analystes crédit, Credit managers Directions des Risques et des Engagements Coverage et Chargés de clientèle (Grandes entreprises, PME et Professionnels) Inspection / Audit / Contrôle interne

Pré-requis de la formation

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Fiche formation